DERS BİLGİLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ders | Kodu | Yarıyıl | Ders Süresi | Kredi | AKTS |
Portföy Yönetimi | BAC 418 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar | None |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır. |
Dersin İçeriği | Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi |
Dersin Öğrenme Kazanımları |
---|
1) Portföy kavramını tanımlar ve Geleneksel portföy teoremini kavrar |
2) Portföy getiri ve varyansını hesaplar |
3) Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplar |
4) Tekli ve çoklu indeks modellerini açıklar ve Arbitraj fiyatlama kuramını açıklar |
5) Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçer |
6) Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt eder |
7) Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilir |
8) |
9) |
10) |
11) |
12) |
13) |
14) |
15) |
DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Temel öğrenme Kazanımları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır |
||||||
2 | İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar |
||||||
3 | İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir. |
||||||
4 | Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir |
||||||
5 | İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar |
||||||
6 | İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar. |
||||||
7 | Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler |
||||||
8 | İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir |
||||||
9 | Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır |
||||||
10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler |
||||||
11 | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar |
||||||
12 | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır |
||||||
13 | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder |
||||||
14 | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular |
||||||
15 | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular |
||||||
16 | İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler |
||||||
17 | İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar |
||||||
18 | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır |
||||||
19 | Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. |
DERS AKIŞI | |||
---|---|---|---|
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | Yöntem |
1 | Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümünün okunması ve IMKBnin resmi internet sitesinin incelenmesi, :Türkiyedeki yatırım araçlarının tanınması ve günlük olarak izlenmeye başlanması | Anlatım Soru-Cevap |
2 | Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının i2 ve 3. bölümlerinin okunması | Anlatım Soru-Cevap Alıştırma ve Uygulama |
3 | Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5 bölümünün okunması ve Türkiyedeki yatırım araçlarının izlenerek oluşturulan portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması | Anlatım Soru-Cevap |
4 | Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölümünün okunması, 5. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların risk ve getirilerinin hesaplanması | Anlatım Soru-Cevap |
5 | Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması, 6. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçların getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması | Anlatım Soru-Cevap |
6 | Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta | Portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların betalarının hesaplanması | Anlatım Soru-Cevap |
7 | SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümünün okunması ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için karakteristik doğrusunun hesaplanması | Anlatım Soru-Cevap |
8 | Ara Sınav | Ara sınav için hazırlık | Yazılı Sınav |
9 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması, 8. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için tekli indeks modelinin kullanılması | Anlatım Soru-Cevap |
10 | Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması, 9. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve süregelen portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması | Anlatım Soru-Cevap |
11 | Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföy performansının Sharpe ve Treynor ölçütlerine göre değerlendirilmesi. | Anlatım Soru-Cevap |
12 | Aktif-pasif portföy yönetimi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföyün sunuma hazır hale getirilmesi. | Anlatım Soru-Cevap |
13 | Uluslar arası çeşitlendirme | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümün okunması | Anlatım Soru-Cevap |
14 | Portföy sunumları | Portföy sunumları | Anlatım Soru-Cevap Alıştırma ve Uygulama |
15 | Final Sınavı | Final sınavı için hazırlık | |
16-17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık | Soru-Cevap Problem Çözme |
KAYNAKLAR | |
---|---|
Ders Notu | |
Diğer Kaynaklar |