Öğretim Programları Hakkında Bilgiler
| DERS AKIŞI | |||
|---|---|---|---|
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | Yöntem |
| 1 | Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümünün okunması ve IMKBnin resmi internet sitesinin incelenmesi, :Türkiyedeki yatırım araçlarının tanınması ve günlük olarak izlenmeye başlanması | Anlatım Soru-Cevap |
| 2 | Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının i2 ve 3. bölümlerinin okunması | Anlatım Soru-Cevap Alıştırma ve Uygulama |
| 3 | Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5 bölümünün okunması ve Türkiyedeki yatırım araçlarının izlenerek oluşturulan portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması | Anlatım Soru-Cevap |
| 4 | Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölümünün okunması, 5. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların risk ve getirilerinin hesaplanması | Anlatım Soru-Cevap |
| 5 | Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması, 6. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçların getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması | Anlatım Soru-Cevap |
| 6 | Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta | Portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların betalarının hesaplanması | Anlatım Soru-Cevap |
| 7 | SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümünün okunması ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için karakteristik doğrusunun hesaplanması | Anlatım Soru-Cevap |
| 8 | Ara Sınav | Ara sınav için hazırlık | Yazılı Sınav |
| 9 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması, 8. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için tekli indeks modelinin kullanılması | Anlatım Soru-Cevap |
| 10 | Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması, 9. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve süregelen portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması | Anlatım Soru-Cevap |
| 11 | Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföy performansının Sharpe ve Treynor ölçütlerine göre değerlendirilmesi. | Anlatım Soru-Cevap |
| 12 | Aktif-pasif portföy yönetimi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföyün sunuma hazır hale getirilmesi. | Anlatım Soru-Cevap |
| 13 | Uluslar arası çeşitlendirme | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümün okunması | Anlatım Soru-Cevap |
| 14 | Portföy sunumları | Portföy sunumları | Anlatım Soru-Cevap Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | Final Sınavı | Final sınavı için hazırlık | |
| 16-17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık | Soru-Cevap Problem Çözme |
| KAYNAKLAR | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Diğer Kaynaklar | |
